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Vos droits (RGPD)

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• droit d'accès (article 15 RGPD) ;
• droit de rectification (article 16) ;
• droit à l'effacement / oubli (article 17) ;
• droit à la limitation du traitement (article 18) ;
• droit à la portabilité (article 20) ;
• droit d'opposition (article 21) ;
• droit de retirer votre consentement à tout moment.

Pour exercer ces droits, contactez : sigmaquantsystems@gmail.com. Une réponse vous sera apportée dans un délai d'un mois (article 12.3 RGPD).

En cas de litige, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) — 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07 — www.cnil.fr.

Objet

SigmaQuantSystems Lab est un laboratoire numérique de démonstration mettant en œuvre des modèles mathématiques de finance quantitative (volatilité stochastique de Heston, classification SVM, surface de volatilité SSVI). Le site est mis à disposition du public à titre gracieux, à des fins de recherche, d'enseignement et d'exploration technique.

Accès

L'accès au site est libre et gratuit. L'éditeur se réserve le droit de modifier, suspendre ou interrompre tout ou partie du service à tout moment, sans préavis ni indemnité. L'utilisateur est seul responsable de son équipement, de sa connexion Internet et de la compatibilité de son navigateur (un navigateur moderne supportant ES2020, Canvas 2D et CSS3 est requis).

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Le site et ses contenus sont fournis « en l'état » (as is), sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, notamment quant à l'exactitude, l'exhaustivité, la disponibilité, l'absence de virus ou la conformité à un usage particulier. L'éditeur ne saurait être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du site, y compris les pertes financières découlant de l'application des modèles présentés.

Droit applicable

Les présentes conditions sont régies par le droit français. Tout litige relatif à leur interprétation ou exécution relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve des dispositions impératives de la législation applicable au consommateur.

Nature des contenus

Les modèles présentés (Heston Monte Carlo, SVM, SSVI) sont des implémentations pédagogiques de méthodes documentées dans la littérature académique. Les valeurs numériques produites (prix d'options, Greeks, paramètres calibrés, surfaces de volatilité) sont le résultat de calculs déterministes ou stochastiques sur des hypothèses simplifiées et ne reflètent en aucune manière des conditions de marché réelles, des cotations exécutables ou des recommandations d'allocation.

Absence de conseil & régulation

SigmaQuantSystems n'est pas un prestataire de services d'investissement (PSI) au sens du Code monétaire et financier et n'est pas régulé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou par tout autre régulateur. L'éditeur ne fournit ni conseil personnalisé, ni gestion sous mandat, ni service de réception-transmission d'ordres, ni service de placement.

Risques

Tout investissement sur les marchés financiers comporte des risques de perte totale ou partielle du capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les produits dérivés (options, futures), en particulier, peuvent générer des pertes excédant l'investissement initial. Toute décision d'investissement doit reposer sur une analyse personnelle et, le cas échéant, sur les conseils d'un professionnel agréé tenant compte de votre situation patrimoniale, de vos objectifs et de votre profil de risque.

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Le site n'utilise aucun flux de données de marché en temps réel. Les valeurs par défaut (spot, taux, volatilité) sont fixées à des fins de démonstration et ne reflètent pas les conditions actuelles. Aucune décision d'investissement ne devrait être prise sur la base des résultats produits par cet outil.